Сравнение BSCFX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.41% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и SPMO
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BSCFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSCFX
SPMO
Сравнение BSCFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.06 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.60 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.96 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.90 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и SPMO
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и SPMO
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -30.95% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.70% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -22.74% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -30.95% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -7.31% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.66% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.60% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и SPMO
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.22% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.80% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.77% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.08% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.09% | +2.24% |