Сравнение BSCFX с BGAIX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.51%/yr vs 16.19%/yr for BGAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и BGAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 16.19% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
BGAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам BSCFX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.52% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Correlation
The correlation between BSCFX and BGAIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BSCFX and BGAIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
BSCFX
BGAIX
Сравнение BSCFX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.10 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.65 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и BGAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BGAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -61.14% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.69% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -26.52% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -61.14% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -61.14% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -7.58% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -16.99% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.43% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и BGAIX
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 5.17%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 11.29% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 16.10% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 22.78% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 30.45% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.86% | -4.49% |
Сравнение комиссий BSCFX и BGAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и BGAIX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности BGAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and BGAIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to BSCFX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BGAIX's -61.14%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BGAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор