PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGAIX с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Over the past 5 years, BGAIX returned 1.33%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

BGAIX

1 день
-1.88%
1 месяц
5.34%
С начала года
9.06%
6 месяцев
17.68%
1 год
31.23%
3 года*
23.79%
5 лет*
1.33%
10 лет*
15.23%

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGAIX и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		9.06%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-14.19%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Correlation

The correlation between BGAIX and VSGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between BGAIX and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BSCFXBGAIX с BGRIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BRIIXBGAIX с BDAIXBGAIX с SPY
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

BGAIX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.76

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.54

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

9.87

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и VSGX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGAIXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.09%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.84%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-13.83%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-32.14%

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-0.89%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-7.77%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.29%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и VSGX

Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGAIXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.00%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

14.12%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.36%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

16.30%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

18.04%

+8.67%

Сравнение комиссий BGAIX и VSGX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и VSGX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.18%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGAIX and VSGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to BGAIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs VSGX's -33.09%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGAIX и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор