PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGAIX с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGAIX и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		-4.80%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-14.19%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

BGAIX

1 день
3.34%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
1.29%
1 год
33.48%
3 года*
20.77%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
13.93%

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BRIIXBGAIX с BSCFXBGAIX с MFWIXBGAIX с BDAIXBGAIX с BREIXBGAIX с BGRIX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий BGAIX и VSGX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

BGAIX
Baron Global Advantage Fund
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

BGAIX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.15

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.41

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между BGAIX и VSGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и VSGX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.20%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и VSGX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGAIXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.09%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.84%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-32.14%

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.49%

-8.51%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-7.90%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.28%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и VSGX

Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGAIXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

12.24%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

17.53%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

15.98%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

17.95%

+8.73%