Сравнение BGAIX с MFWIX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.63%/yr vs 6.64%/yr for MFWIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 15.63% против 6.64% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 15.63%
- Всё время*
- 13.54%
MFWIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 7.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGAIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 17.72% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.75% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Correlation
The correlation between BGAIX and MFWIX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between BGAIX and MFWIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
BGAIX
MFWIX
Сравнение BGAIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.25 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.97 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и MFWIX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -33.01% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -6.73% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -8.51% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -20.22% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -23.36% | -37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -3.80% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.90% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и MFWIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 1.71% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 5.92% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 7.44% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 9.15% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 9.58% | +17.37% |
Сравнение комиссий BGAIX и MFWIX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и MFWIX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MFWIX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 7.95% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and MFWIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (7.89%) compared to MFWIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор