PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGAIX с BDAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX).

BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г.. BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGAIX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		-7.87%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%24.71%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у BDAIX с доходностью -12.29%.

BGAIX

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.87%
1 год
29.67%
3 года*
19.45%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
13.55%

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с VSGXBGAIX с BRIIXBGAIX с BSCFXBGAIX с MFWIXBGAIX с BREIXBGAIX с UCEQX
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с FOCPXBDAIX с VTSAX

Сравнение комиссий BGAIX и BDAIX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BGAIX
Baron Global Advantage Fund

Доходность на риск

BGAIX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXBDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.46

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.80

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.51

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

1.89

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BDAIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между BGAIX и BDAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и BDAIX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и BDAIX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGAIXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.57%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.82%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-30.25%

-30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-14.82%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-5.90%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.01%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и BDAIX

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGAIXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.36%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.93%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

22.30%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

20.14%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

22.07%

+4.59%