Сравнение BGAIX с BDAIX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital, while BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital. Over the past 5 years, BGAIX returned 1.57%/yr vs 13.70%/yr for BDAIX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.48%/yr for BDAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BDAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у BDAIX с доходностью 8.96%.
BGAIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 15.63%
- Всё время*
- 13.54%
BDAIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGAIX и BDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 17.72% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 25.14% |
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 8.96% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BDAIX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between BGAIX and BDAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BDAIX
Сравнение BGAIX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | BDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.83 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 2.95 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BDAIX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BDAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -33.57% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -14.82% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -21.79% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -30.25% | -30.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -5.76% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.18% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BDAIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.87% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 14.01% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 17.58% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 20.55% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 21.96% | +4.99% |
Сравнение комиссий BGAIX и BDAIX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BDAIX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BDAIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (7.89%) compared to BDAIX (5.87%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BDAIX's -33.57%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BDAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор