Сравнение BGAIX с BGRIX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.83%/yr vs 7.25%/yr for BGRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BGRIX по среднегодовой доходности: 15.83% против 7.25% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 15.83%
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам BGAIX и BGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 16.24% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BGRIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and BGRIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BGRIX
Сравнение BGAIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | BGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.74 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -1.24 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BGRIX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -41.12% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -25.51% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -32.70% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -34.60% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -41.12% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -29.02% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -7.68% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 15.17% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BGRIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеют волатильность 9.63% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.33% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 17.49% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 21.06% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 20.55% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 21.27% | +5.60% |
Сравнение комиссий BGAIX и BGRIX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BGRIX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BGRIX в 21.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BGRIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (9.63%) compared to BGRIX (9.33%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BGRIX's -41.12%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор