Сравнение BGAIX с BGRIX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGAIX returned 16.17%/yr vs 7.20%/yr for BGRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и BGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -15.35%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции BGRIX по среднегодовой доходности: 16.17% против 7.20% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 16.17%
BGRIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- -24.37%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам BGAIX и BGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.30% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -15.35% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
Correlation
The correlation between BGAIX and BGRIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGAIX and BGRIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск
BGAIX
BGRIX
Сравнение BGAIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | BGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.88 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -1.48 | +12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и BGRIX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и BGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -41.12% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -26.95% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -32.57% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -34.60% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -41.12% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -33.06% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -7.61% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 15.86% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и BGRIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.21% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 15.76% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 19.58% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 20.24% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 21.17% | +5.69% |
Сравнение комиссий BGAIX и BGRIX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и BGRIX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BGRIX в 23.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 23.29% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and BGRIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to BGRIX (7.21%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs BGRIX's -41.12%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и BGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор