PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.01%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSCFX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции BARAX немного впереди с 10.44%.

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between BSCFX and BARAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.89

The correlation between BSCFX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

BSCFX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.00

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.11

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.00

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.01

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BARAX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-59.71%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.75%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-17.82%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-37.53%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-37.53%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-5.93%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-11.42%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BARAX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.34%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.80%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.76%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.46%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.79%

+2.59%

Сравнение комиссий BSCFX и BARAX

И BSCFX, и BARAX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BARAX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and BARAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (4.62%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор