Сравнение BSBIX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и DHEAX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
BSBIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
BSBIX
DHEAX
Сравнение BSBIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 4.21 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 6.76 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 9.96 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 38.15 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 4.21 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 2.78 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DHEAX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DHEAX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -12.34% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.50% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -5.06% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.19% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.82% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DHEAX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.19% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.51% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.29% | -0.62% |