Сравнение BSBIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBIX имеют среднегодовую доходность 2.51%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и DFCFX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
BSBIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BSBIX
DFCFX
Сравнение BSBIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.59 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.98 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 3.80 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.07 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 5.56 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.78 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и DFCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DFCFX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DFCFX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -4.27% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.03% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -4.27% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -4.27% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.26% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.38% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DFCFX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.15% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.42% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.21% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.39% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.13% | -1.46% |