Сравнение BRZU с TMF
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.32%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRZU имеют среднегодовую доходность -16.32%, а акции TMF немного отстают с -17.10%.
BRZU
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -16.32%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам BRZU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 10.43% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between BRZU and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.05 |
The correlation between BRZU and TMF shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. TMF — Ранг доходности на риск
BRZU
TMF
Сравнение BRZU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.01 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.03 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TMF
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -92.89% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -26.51% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -56.09% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -88.81% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -92.89% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -91.72% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -43.79% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 12.32% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TMF
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 7.19% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 19.68% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 28.08% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.43% | 46.61% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 43.86% | +38.81% |
Сравнение комиссий BRZU и TMF
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TMF
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.04% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZU has higher volatility (12.17%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, BRZU leads with -16.32% vs -17.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.32% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.04% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.01% for TMF.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор