Сравнение BRZU с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
BRZU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -14.69% против -15.81% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TMF
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
BRZU vs. TMF — Ранг доходности на риск
BRZU
TMF
Сравнение BRZU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.51 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.52 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.56 | +5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.89 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.51 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.63 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.13 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TMF составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TMF
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TMF
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -92.61% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -27.13% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -88.37% | +23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -92.61% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -91.97% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -43.14% | -46.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 16.98% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TMF
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 10.85% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 19.49% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 33.77% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 46.81% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 44.00% | +40.27% |