PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

BRZU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.14%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -14.69% против 25.61% соответственно.

BRZU

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
40.14%
6 месяцев
58.04%
1 год
111.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-14.69%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий BRZU и SPXL

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

BRZU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.64

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.22

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

1.07

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

4.25

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.64

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.48

-0.82

Корреляция

Корреляция между BRZU и SPXL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и SPXL

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и SPXL

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-76.86%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-33.42%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-63.80%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-76.86%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

-18.62%

-80.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-15.85%

-73.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

8.42%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и SPXL

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.44%

16.04%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.48%

28.52%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.61%

54.32%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

50.26%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.27%

53.36%

+30.91%