PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.32%/yr vs 31.02%/yr for SPXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -16.32% против 31.02% соответственно.

BRZU

1 день
1.88%
1 месяц
-11.31%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.45%
1 год
49.04%
3 года*
2.80%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
-16.32%

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		10.43%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between BRZU and SPXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.45

The correlation between BRZU and SPXL shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRZU и SPXL

Секторы
BRZU
SPXL

Финансовые услуги

33.4%
11.1%

Энергетика

16.7%
3.1%

Сырьевые материалы

15.3%
1.7%

Коммунальные услуги

12.8%
2.1%

Промышленность

11.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Здравоохранение

2.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.9%

Технологии

0.4%
39.0%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

BRZU
33.4%
SPXL
11.1%

Энергетика

BRZU
16.7%
SPXL
3.1%

Сырьевые материалы

BRZU
15.3%
SPXL
1.7%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
SPXL
2.1%

Промышленность

BRZU
11.0%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.6%
SPXL
4.5%

Здравоохранение

BRZU
2.3%
SPXL
8.3%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.1%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.4%
SPXL
9.9%

Технологии

BRZU
0.4%
SPXL
39.0%

Недвижимость

BRZU

-

SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

BRZU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.55

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.03

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.15

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

8.68

-5.02

BRZU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и SPXL

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-76.86%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-26.77%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-48.95%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-63.80%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-76.86%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-10.42%

-88.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-16.09%

-73.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

6.62%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 12.17%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

14.41%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

29.37%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.99%

37.17%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.43%

50.53%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

53.45%

+29.22%

Сравнение комиссий BRZU и SPXL

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и SPXL

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.04%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and SPXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (14.41%) compared to BRZU (12.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs -16.32% for BRZU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.55% for SPXL.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор