Сравнение BRZU с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
BRZU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -42.18%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -14.69% против -74.74% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.13%
- 1 год
- -93.42%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SOXS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
BRZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BRZU
SOXS
Сравнение BRZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.78 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -2.04 | +4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.97 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.09 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.78 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.66 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.75 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.76 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SOXS составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SOXS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SOXS в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SOXS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -96.52% | +73.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -99.85% | +34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -100.00% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -100.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -92.53% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 85.82% | -77.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 38.50% | -16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 78.87% | -39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 120.15% | -68.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 106.37% | -50.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 99.17% | -14.90% |