Сравнение BRZU с SOXS
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -20.06%/yr vs -78.28%/yr for SOXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -20.06% против -78.28% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- -20.06%
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
Сравнение доходности по годам BRZU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 16.56% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between BRZU and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BRZU
SOXS
Сравнение BRZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.98 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.40 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SOXS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -97.89% | +61.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -99.87% | +41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -99.98% | +37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -100.00% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -100.00% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -92.64% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 68.63% | -54.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 57.60%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 57.60% | -46.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 109.97% | -70.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 126.59% | -76.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 113.25% | -57.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.27% | 103.02% | -20.75% |
Сравнение комиссий BRZU и SOXS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SOXS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SOXS в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.93% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to BRZU (11.60%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, BRZU leads with -20.06% vs -78.28% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -20.06% return vs -78.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 1.93% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SOXS.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор