PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -16.20% против -78.82% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between BRZU and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

BRZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.96

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-3.83

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.59

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-1.00

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.43

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.96

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.74

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.79

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BRZU и SOXS

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-97.68%

+65.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-99.80%

+41.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-99.97%

+34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-100.00%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-100.00%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-92.61%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

68.11%

-57.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 15.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

44.24%

-29.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

84.19%

-42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

102.19%

-52.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

108.21%

-52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

100.48%

-17.35%

Сравнение комиссий BRZU и SOXS

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и SOXS

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to BRZU (15.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, BRZU leads with -16.20% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.20% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 2.36% for BRZU.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SOXS.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор