Сравнение BRZU с SOXS
BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.32%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции BRZU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -16.32% против -79.95% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -16.32%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам BRZU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 10.43% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between BRZU and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BRZU
SOXS
Сравнение BRZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -1.00 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -1.51 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SOXS
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -97.88% | +61.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -99.87% | +41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -99.98% | +36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -100.00% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -100.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -92.61% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 64.48% | -51.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 12.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 65.23% | -53.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 100.97% | -61.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 117.61% | -67.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.43% | 111.53% | -56.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 102.14% | -19.47% |
Сравнение комиссий BRZU и SOXS
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SOXS
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.04% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRZU and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to BRZU (12.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, BRZU leads with -16.32% vs -79.95% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -16.32% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 2.04% for BRZU.
BRZU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.08% for SOXS.
BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор