Сравнение BRZU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
BRZU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -14.69% против 41.10% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SOXL
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
BRZU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BRZU
SOXL
Сравнение BRZU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 4.64 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 14.09 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SOXL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SOXL
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SOXL
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -90.46% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -49.26% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -90.46% | +25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -90.46% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -27.28% | -71.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -35.34% | -54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 16.23% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 38.35% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 79.93% | -40.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 119.50% | -67.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 105.40% | -49.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 97.72% | -13.45% |