PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -16.20% против -9.37% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between BRZU and ERX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BRZU and ERX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BRZU и ERX

Секторы
BRZU
ERX

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.7%
100.0%

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
ERX

-

Энергетика

BRZU
18.7%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
ERX

-

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
ERX

-

Промышленность

BRZU
10.9%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
ERX

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
ERX

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
ERX

-

Технологии

BRZU
0.9%
ERX

-

Недвижимость

BRZU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

BRZU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.42

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.79

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.23

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

11.45

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.42

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.09

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BRZU и ERX

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-99.54%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-23.34%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-42.34%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-46.90%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-98.59%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-91.58%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-67.03%

-22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

8.60%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 15.17%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

16.49%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

33.31%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

41.08%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

51.98%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

69.16%

+13.97%

Сравнение комиссий BRZU и ERX

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и ERX

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and ERX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to BRZU (15.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -16.20% for BRZU. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.61% for ERX.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор