Сравнение BRZU с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BRZU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -14.69% против -6.32% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и ERX
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
BRZU vs. ERX — Ранг доходности на риск
BRZU
ERX
Сравнение BRZU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.97 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.42 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.41 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 2.87 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.97 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и ERX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и ERX
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и ERX
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -99.54% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -35.17% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -46.90% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -98.59% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -91.33% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -66.78% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 17.26% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и ERX
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 13.01% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 29.14% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 50.15% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 52.18% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 69.25% | +15.02% |