PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZE с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZE с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRZE (Braze, Inc.) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 3 years, BRZE returned -12.03%/yr vs 35.45%/yr for SSO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRZE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -33.19%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%.

BRZE

1 день
-0.99%
1 месяц
4.42%
С начала года
-33.19%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-36.54%
3 года*
-12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZE и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZE
Braze, Inc.		-33.19%-18.12%-21.17%94.76%-64.64%-17.38%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%3.06%

Correlation

The correlation between BRZE and SSO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between BRZE and SSO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Braze, Inc.

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BRZE:
BRZE с PRCHBRZE с NVDABRZE с KVYOBRZE с SCHGBRZE с VOOBRZE с QQQBRZE с SMH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BRZE vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг доходности на риск BRZE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZESSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.97

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.52

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.62

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

11.48

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZE vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZESSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.97

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.41

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BRZE и SSO

Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZESSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-84.67%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.37%

-18.17%

-38.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.56%

-35.21%

-38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.67%

-5.87%

-69.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.93%

-19.56%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

4.14%

+26.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и SSO

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZESSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.02%

7.51%

+17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.40%

18.60%

+36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.92%

24.19%

+43.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.63%

33.71%

+30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.63%

35.92%

+28.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и SSO

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BRZE and SSO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZE has higher volatility (25.02%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZE и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор