PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRZE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZE и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZE
Braze, Inc.		-30.94%-18.12%-21.17%94.76%-64.64%-17.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

BRZE

1 день
0.42%
1 месяц
20.88%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-34.77%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Braze, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BRZE:
BRZE с PRCHBRZE с NVDABRZE с KVYOBRZE с VOOBRZE с QQQBRZE с SMHBRZE с DT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BRZE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг доходности на риск BRZE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.72

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.19

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.04

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

3.47

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.72

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.79

-1.22

Корреляция

Корреляция между BRZE и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и SCHG

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRZE и SCHG

Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-34.59%

-48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.20%

-16.41%

-40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.85%

-12.48%

-62.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.29%

-5.23%

-54.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.14%

4.90%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и SCHG

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 24.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.28%

6.65%

+17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

12.52%

+34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.46%

22.44%

+41.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.86%

22.30%

+41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

21.51%

+42.35%