PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRZE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZE с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZE или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BRZE и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRZE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZE:

-0.36

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

BRZE:

-0.23

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

BRZE:

0.97

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRZE:

-0.28

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

BRZE:

-0.98

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

BRZE:

20.38%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

BRZE:

51.13%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

BRZE:

-75.57%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BRZE:

-64.23%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%.

BRZE

С начала года

-19.58%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-18.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг риск-скорректированной доходности BRZE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и SCHG

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BRZE и SCHG

Максимальная просадка BRZE за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и SCHG

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...