PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZE с SMH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRZE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZE и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
BRZE
Braze, Inc.		-30.94%-18.12%-21.17%94.76%-64.64%-17.38%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.94%49.17%39.10%73.38%-33.53%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.

BRZE

1 день
0.42%
1 месяц
20.88%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-34.77%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.94%
6 месяцев
16.35%
1 год
83.82%
3 года*
44.85%
5 лет*
26.17%
10 лет*
31.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Braze, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BRZE:
BRZE с PRCHBRZE с NVDABRZE с KVYOBRZE с VOOBRZE с SCHGBRZE с QQQBRZE с DT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BRZE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг доходности на риск BRZE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZESMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.28

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

2.89

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.34

-5.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

18.94

-20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZESMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.28

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.28

-0.71

Корреляция

Корреляция между BRZE и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и SMH

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BRZE и SMH

Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-84.96%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.20%

-14.93%

-42.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.85%

-7.94%

-66.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.29%

-41.35%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.14%

4.50%

+23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и SMH

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 24.28% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.28%

11.55%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

23.93%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.46%

36.88%

+26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.86%

34.67%

+29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

32.28%

+31.58%