PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRZE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZE с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZE или VOO.

Корреляция

Корреляция между BRZE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRZE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZE:

-0.36

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

BRZE:

-0.23

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

BRZE:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRZE:

-0.28

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

BRZE:

-0.98

VOO:

2.18

Индекс Язвы

BRZE:

20.38%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

BRZE:

51.13%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

BRZE:

-75.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRZE:

-64.23%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

BRZE

С начала года

-19.58%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-18.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг риск-скорректированной доходности BRZE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и VOO

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRZE и VOO

Максимальная просадка BRZE за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и VOO

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...