Сравнение BRUSX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.53% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и VSMVX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
BRUSX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
BRUSX
VSMVX
Сравнение BRUSX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.76 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и VSMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и VSMVX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и VSMVX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -47.61% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -15.74% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -28.81% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -47.61% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.15% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -7.72% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.15% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и VSMVX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.50% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.57% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 23.83% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.18% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.15% | -0.86% |