Сравнение BRUSX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.20% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и HWSIX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
BRUSX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
BRUSX
HWSIX
Сравнение BRUSX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.41 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и HWSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и HWSIX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и HWSIX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -72.00% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.44% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -26.92% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -53.67% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -1.06% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -12.12% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.42% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и HWSIX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.45% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.99% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 23.98% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.71% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.67% | -1.38% |