Сравнение BRT с IRT
BRT (BRT Apartments Corp.) and IRT (Independence Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 13.77%/yr vs 12.26%/yr for IRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и IRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у IRT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции IRT по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.26% соответственно.
BRT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 13.77%
IRT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам BRT и IRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.71% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -0.74% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
Correlation
The correlation between BRT and IRT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between BRT and IRT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$284.97M
IRT:
$4.00B
BRT:
-$0.68
IRT:
$0.20
BRT:
2.79
IRT:
8.27
BRT:
$98.01M
IRT:
$496.45M
BRT:
$12.37M
IRT:
$168.31M
BRT:
$38.34M
IRT:
$293.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. IRT — Ранг доходности на риск
BRT
IRT
Сравнение BRT c IRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Independence Realty Trust, Inc. (IRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRT | IRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRT и IRT
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки IRT в -56.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и IRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | IRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -56.46% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -15.89% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -30.95% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -54.73% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -56.46% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -29.44% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.85% | -16.71% | -34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 7.34% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и IRT
BRT Apartments Corp. (BRT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Independence Realty Trust, Inc. (IRT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | IRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 7.71% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 15.68% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 21.72% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 27.17% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 29.85% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и IRT
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IRT в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.61% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.07% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и IRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Independence Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRT and IRT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRT has higher volatility (9.34%) compared to IRT (7.71%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.37% vs IRT's -56.46%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и IRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор