PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или AVGO.

Корреляция

Корреляция между BRT и AVGO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.65%
16,438.53%
BRT
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

AVGO:

$904.23B

EPS

BRT:

-$0.52

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

BRT:

0.00

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции BRT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.60% против 35.91% соответственно.

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.89
BRT
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и AVGO

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности AVGO в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRT и AVGO

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-22.64%
BRT
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и AVGO

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
26.39%
BRT
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию