PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRT с CLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и CLPR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRT и CLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.75%
-57.78%
BRT
CLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

0.24

CLPR:

-0.23

Коэф-т Сортино

BRT:

0.58

CLPR:

0.12

Коэф-т Омега

BRT:

1.06

CLPR:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRT:

0.24

CLPR:

-0.24

Коэф-т Мартина

BRT:

0.84

CLPR:

-0.68

Индекс Язвы

BRT:

8.27%

CLPR:

23.03%

Дневная вол-ть

BRT:

28.31%

CLPR:

68.51%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

CLPR:

-66.93%

Текущая просадка

BRT:

-24.46%

CLPR:

-62.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.95M

CLPR:

$157.54M

EPS

BRT:

-$0.52

CLPR:

-$0.25

PEG коэффициент

BRT:

0.00

CLPR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.01M

CLPR:

$113.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.57M

CLPR:

$57.38M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

CLPR:

$53.97M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -7.31%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -17.00%.


BRT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-3.02%

1 год

4.00%

5 лет

19.08%

10 лет

14.17%

CLPR

С начала года

-17.00%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-32.82%

1 год

-13.58%

5 лет

2.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и CLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c CLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: 0.24
CLPR: -0.23
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: 0.58
CLPR: 0.12
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 1.06
CLPR: 1.01
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: 0.24
CLPR: -0.24
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: 0.84
CLPR: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CLPR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и CLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.23
BRT
CLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и CLPR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CLPR в 10.24%


TTM20242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.
6.07%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%
CLPR
Clipper Realty Inc.
10.24%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%3.58%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BRT и CLPR

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CLPR в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.46%
-62.40%
BRT
CLPR

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и CLPR

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.32%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.32%
24.18%
BRT
CLPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и CLPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab