Сравнение BRT с CLPR
BRT (BRT Apartments Corp.) and CLPR (Clipper Realty Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRT in REIT - Residential, CLPR in REIT - Diversified. Over the past 5 years, BRT returned 0.62%/yr vs -9.32%/yr for CLPR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и CLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -8.81%.
BRT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 12.89%
CLPR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRT и CLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | -1.45% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 41.89% |
CLPR Clipper Realty Inc. | -8.81% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -23.52% |
Correlation
The correlation between BRT and CLPR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BRT:
-$0.68
CLPR:
-$0.43
BRT:
2.61
CLPR:
0.54
BRT:
$98.01M
CLPR:
$151.92M
BRT:
$12.37M
CLPR:
$131.57M
BRT:
$38.34M
CLPR:
$60.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. CLPR — Ранг доходности на риск
BRT
CLPR
Сравнение BRT c CLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRT | CLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.18 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.31 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRT | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.19 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BRT и CLPR
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CLPR в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -67.54% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -31.33% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -50.66% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -60.72% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.33% | -62.29% | +31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -38.56% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 17.88% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и CLPR
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.96%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 19.35% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 32.66% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 45.29% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 47.41% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 46.66% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и CLPR
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности CLPR в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 7.03% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% |
CLPR Clipper Realty Inc. | 11.62% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и CLPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRT и CLPR
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRT and CLPR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (19.35%) compared to BRT (4.96%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs CLPR's -67.54%.
CLPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и CLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор