PortfoliosLab logo
Сравнение BRT с CLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и CLPR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRT и CLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.40%
-57.33%
BRT
CLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

CLPR:

-0.04

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

CLPR:

0.50

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

CLPR:

1.06

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

CLPR:

-0.04

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

CLPR:

-0.11

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

CLPR:

24.03%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

CLPR:

67.74%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

CLPR:

-66.93%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

CLPR:

-62.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

CLPR:

$156.27M

EPS

BRT:

-$0.52

CLPR:

-$0.25

Коэффициент PEG

BRT:

0.00

CLPR:

0.00

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

CLPR:

1.05

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

CLPR:

215.52

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

CLPR:

$113.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

CLPR:

$57.38M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

CLPR:

$53.97M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -16.11%.


BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

CLPR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-38.90%

1 год

2.98%

5 лет

-1.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и CLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c CLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
CLPR: -0.04
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
CLPR: 0.50
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
CLPR: 1.06
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
CLPR: -0.04
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
CLPR: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CLPR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и CLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.04
BRT
CLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и CLPR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности CLPR в 10.13%


TTM20242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%
CLPR
Clipper Realty Inc.
10.13%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%3.58%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BRT и CLPR

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CLPR в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-62.00%
BRT
CLPR

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и CLPR

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
11.87%
BRT
CLPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и CLPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию