PortfoliosLab logo
Сравнение BRT с ELME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и ELME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRT и ELME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,493.58%
408.90%
BRT
ELME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

ELME:

0.34

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

ELME:

0.70

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

ELME:

1.09

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

ELME:

0.19

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

ELME:

1.01

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

ELME:

8.22%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

ELME:

24.14%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

ELME:

-59.89%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

ELME:

-39.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

ELME:

$1.38B

EPS

BRT:

-$0.52

ELME:

-$0.15

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

ELME:

5.70

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

ELME:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

ELME:

$182.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

ELME:

$84.90M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

ELME:

$42.78M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у ELME с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции ELME по среднегодовой доходности: 13.60% против -0.38% соответственно.


BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

ELME

С начала года

2.78%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-6.69%

1 год

7.94%

5 лет

-3.59%

10 лет

-0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и ELME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

ELME
Ранг риск-скорректированной доходности ELME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c ELME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
ELME: 0.34
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
ELME: 0.70
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
ELME: 1.09
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
ELME: 0.19
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
ELME: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ELME равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и ELME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.34
BRT
ELME

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и ELME

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности ELME в 4.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
ELME
Elme Communities
4.64%4.72%4.93%3.82%3.64%5.55%4.11%5.22%3.86%3.67%4.43%4.34%

Просадки

Сравнение просадок BRT и ELME

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки ELME в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ELME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-39.04%
BRT
ELME

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и ELME

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Elme Communities (ELME) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
9.68%
BRT
ELME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и ELME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Elme Communities. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию