PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с ELME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRT с ELME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRT (BRT Apartments Corp.) and ELME (Elme Communities) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 13.46%/yr vs -7.97%/yr for ELME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRT и ELME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ELME с доходностью -49.45%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции ELME по среднегодовой доходности: 13.46% против -7.97% соответственно.

BRT

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.40%
1 год
1.31%
3 года*
-2.98%
5 лет*
2.09%
10 лет*
13.46%

ELME

1 день
-33.17%
1 месяц
-32.50%
С начала года
-49.45%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-43.20%
3 года*
-16.01%
5 лет*
-15.05%
10 лет*
-7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRT и ELME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		3.68%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
ELME
Elme Communities		-49.45%17.69%9.65%-14.09%-28.85%24.26%-21.88%32.42%-22.82%-1.18%

Correlation

The correlation between BRT and ELME is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between BRT and ELME shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$265.72M

ELME:

$118.89M

EPS

BRT:

-$0.68

ELME:

-$1.75

Коэффициент P/B

BRT:

1.57

ELME:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$98.01M

ELME:

-$61.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$12.37M

ELME:

-$135.85M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.34M

ELME:

-$44.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

Elme Communities

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABRBRT с O
Часто сравнивают с ELME:
ELME с VNQELME с GDE

Доходность на риск

BRT vs. ELME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ELME
Ранг доходности на риск ELME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELME: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELME: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELME: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELME: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c ELME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRTELMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.94

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.02

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.71

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.75

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.94

+2.10

BRT vs. ELME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ELME равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и ELME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRT и ELME

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки ELME в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ELME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTELMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-64.73%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-57.55%

+41.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-57.55%

+29.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-61.35%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-64.73%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.70%

-64.73%

+38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-15.78%

-35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

22.25%

-14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и ELME

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.09%, в то время как у Elme Communities (ELME) волатильность равна 40.47%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTELMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

40.47%

-36.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

51.73%

-39.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

46.13%

-25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

30.16%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

29.62%

+6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и ELME

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ELME в 1,100.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		6.80%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
ELME
Elme Communities		1,100.00%3.10%4.72%4.93%3.82%3.64%5.55%4.11%5.22%3.86%3.67%4.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и ELME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Elme Communities. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M20222023202420252026
24.61M
0
(BRT) Общая выручка
(ELME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRT and ELME have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELME has higher volatility (40.47%) compared to BRT (4.09%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.37% vs ELME's -64.73%.

BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRT и ELME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор