Сравнение BRT с ELME
BRT (BRT Apartments Corp.) and ELME (Elme Communities) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 13.77%/yr vs -7.63%/yr for ELME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRT и ELME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRT показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ELME с доходностью -42.34%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции ELME по среднегодовой доходности: 13.77% против -7.63% соответственно.
BRT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 13.77%
ELME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -23.76%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -42.34%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -12.04%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- -7.63%
Сравнение доходности по годам BRT и ELME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.71% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
ELME Elme Communities | -42.34% | 17.69% | 9.65% | -14.09% | -28.85% | 24.26% | -21.88% | 32.42% | -22.82% | -1.18% |
Correlation
The correlation between BRT and ELME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between BRT and ELME shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRT:
$284.97M
ELME:
$136.84M
BRT:
-$0.68
ELME:
-$1.75
BRT:
1.62
ELME:
0.67
BRT:
$98.01M
ELME:
-$61.49M
BRT:
$12.37M
ELME:
-$135.85M
BRT:
$38.34M
ELME:
-$44.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRT vs. ELME — Ранг доходности на риск
BRT
ELME
Сравнение BRT c ELME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Elme Communities (ELME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRT | ELME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.67 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.51 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRT и ELME
Максимальная просадка BRT за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки ELME в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ELME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRT | ELME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -64.73% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -57.55% | +41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -57.55% | +29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -61.35% | +26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -64.73% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -59.76% | +35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.85% | -15.85% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 25.40% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRT и ELME
Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.34%, в то время как у Elme Communities (ELME) волатильность равна 42.59%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRT | ELME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 42.59% | -33.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 52.49% | -37.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 47.58% | -25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 30.57% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 29.83% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRT и ELME
Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности ELME в 964.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.61% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
ELME Elme Communities | 964.29% | 3.10% | 4.72% | 4.93% | 3.82% | 3.64% | 5.55% | 4.11% | 5.22% | 3.86% | 3.67% | 4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRT и ELME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Elme Communities. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRT and ELME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELME has higher volatility (42.59%) compared to BRT (9.34%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.37% vs ELME's -64.73%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRT и ELME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор