PortfoliosLab logo
Сравнение BRT с CSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и CSR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и CSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
651.83%
336.42%
BRT
CSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

CSR:

-0.18

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

CSR:

-0.09

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

CSR:

0.99

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

CSR:

-0.10

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

CSR:

-0.40

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

CSR:

9.85%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

CSR:

22.54%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

CSR:

-59.11%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

CSR:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

CSR:

$1.06B

EPS

BRT:

-$0.52

CSR:

-$1.27

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

CSR:

4.05

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

CSR:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

CSR:

$196.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

CSR:

$85.79M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

CSR:

$98.75M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у CSR с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции CSR по среднегодовой доходности: 13.60% против 3.25% соответственно.


BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

CSR

С начала года

-8.94%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-3.60%

5 лет

4.58%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и CSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CSR
Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c CSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Centerspace (CSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
CSR: -0.18
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
CSR: -0.09
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
CSR: 0.99
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
CSR: -0.10
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
CSR: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CSR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и CSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.18
BRT
CSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и CSR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности CSR в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
CSR
Centerspace
5.07%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%

Просадки

Сравнение просадок BRT и CSR

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CSR в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и CSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-37.71%
BRT
CSR

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и CSR

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Centerspace (CSR) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
9.79%
BRT
CSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и CSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Centerspace. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию