PortfoliosLab logo
Сравнение BRT с NXRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRT и NXRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRT и NXRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.39%
270.21%
BRT
NXRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

NXRT:

0.57

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

NXRT:

0.95

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

NXRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

NXRT:

0.25

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

NXRT:

1.47

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

NXRT:

10.71%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

NXRT:

27.54%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

NXRT:

-70.30%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

NXRT:

-56.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

NXRT:

$1.89B

EPS

BRT:

-$0.52

NXRT:

$0.04

Коэффициент PEG

BRT:

0.00

NXRT:

-36.54

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

NXRT:

7.27

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

NXRT:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

NXRT:

$192.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

NXRT:

$83.52M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

NXRT:

$102.38M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у NXRT с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции BRT уступали акциям NXRT по среднегодовой доходности: 13.60% против 14.32% соответственно.


BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.02%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и NXRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c NXRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
NXRT: 0.57
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
NXRT: 0.95
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
NXRT: 1.12
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
NXRT: 0.25
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
NXRT: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NXRT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и NXRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.57
BRT
NXRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и NXRT

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности NXRT в 5.33%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%

Просадки

Сравнение просадок BRT и NXRT

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки NXRT в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и NXRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-56.33%
BRT
NXRT

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и NXRT

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
15.56%
BRT
NXRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и NXRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и NexPoint Residential Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию