PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRT с ABR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRT (BRT Apartments Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRT in REIT - Residential, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, BRT returned 12.95%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.95% против 8.41% соответственно.

BRT

1 день
0.91%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
-4.38%
3 года*
-3.50%
5 лет*
0.80%
10 лет*
12.95%

ABR

1 день
4.91%
1 месяц
-28.44%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-34.83%
3 года*
-16.02%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRT и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		-0.55%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-23.53%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between BRT and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г.

0.23

The correlation between BRT and ABR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$259.21M

ABR:

$1.18B

EPS

BRT:

-$0.68

ABR:

$0.57

Коэффициент P/S

BRT:

2.64

ABR:

1.25

Коэффициент P/B

BRT:

1.53

ABR:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$98.01M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$12.37M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.34M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с O
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

BRT vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.85

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.06

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.66

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.29

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRT vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.05

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BRT и ABR

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-97.76%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-53.05%

+37.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-57.96%

+30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-57.96%

+22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-72.76%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-55.90%

+26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-41.86%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

26.96%

-18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и ABR

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.69%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

22.14%

-17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

33.80%

-20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

41.19%

-20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

37.16%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

40.41%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и ABR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ABR в 19.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		19.24%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.97%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
24.61M
25.74M
(BRT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRT и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRT Apartments Corp. и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-85.3%
Активы портфеля
BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

BRT and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (22.14%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs ABR's -97.76%.

BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRT и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор