PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRT с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRT с ABR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRT Apartments Corp. (BRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRT или ABR.

Корреляция

Корреляция между BRT и ABR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.80%
206.15%
BRT
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRT:

-0.29

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

BRT:

-0.25

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

BRT:

0.97

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRT:

-0.26

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

BRT:

-0.84

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

BRT:

9.61%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

BRT:

27.79%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

BRT:

-89.03%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

BRT:

-28.54%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$296.63M

ABR:

$2.17B

EPS

BRT:

-$0.52

ABR:

$1.18

Коэффициент PEG

BRT:

0.00

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

BRT:

3.05

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

BRT:

1.44

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$72.42M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$32.97M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$29.29M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции BRT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 13.60% против 16.05% соответственно.

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRT и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRT: -0.29
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино BRT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRT: -0.25
ABR: 0.15
Коэффициент Омега BRT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRT: 0.97
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара BRT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRT: -0.26
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина BRT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRT: -0.84
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.08
BRT
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и ABR

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRT
BRT Apartments Corp.		6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок BRT и ABR

Максимальная просадка BRT за все время составила -89.03%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.54%
-23.10%
BRT
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и ABR

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 9.15%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
15.31%
BRT
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию