Сравнение BRSVX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.86% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VOOG
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
BRSVX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
BRSVX
VOOG
Сравнение BRSVX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.76 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.81 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VOOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VOOG
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VOOG
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -32.73% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.71% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -32.73% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -32.73% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -9.07% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -5.01% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.54% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VOOG
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.28% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.68% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 22.28% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.16% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 20.65% | +3.58% |