Сравнение BRSIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -3.39% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.58% против 13.60% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 6.58%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и VTI
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BRSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BRSIX
VTI
Сравнение BRSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.48 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.26 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и VTI
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.06% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и VTI
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -55.45% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.30% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -25.36% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -35.00% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -6.25% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -8.08% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.58% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и VTI
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.45% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 9.73% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.01% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 17.42% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 18.29% | +5.71% |