PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с VESMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%35.16%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 0.20%.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX

Сравнение комиссий BRSIX и VESMX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXVESMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.74

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.16

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.10

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

4.08

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между BRSIX и VESMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и VESMX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VESMX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и VESMX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и VESMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-20.35%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.74%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-20.35%

-33.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-6.56%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-4.58%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.43%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и VESMX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.12%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

10.15%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

19.01%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

17.52%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.35%

+5.66%