Сравнение BRRR с GBTC
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -45.23% vs -45.93% for GBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность -32.47%, а GBTC немного ниже – -32.86%.
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам BRRR и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 87.59% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 82.78% |
Correlation
The correlation between BRRR and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BRRR and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BRRR
GBTC
Сравнение BRRR c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.48 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и GBTC
Максимальная просадка BRRR за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -89.91% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -53.37% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -53.37% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -43.45% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 31.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и GBTC
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 13.40% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 13.27% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 34.52% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 44.31% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 62.02% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 81.44% | -31.47% |
Сравнение комиссий BRRR и GBTC
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и GBTC
Ни BRRR, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRRR and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (13.40%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -52.91% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, BRRR leads with -45.23% vs -45.93% for GBTC. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRRR has performed better with a -45.23% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BRRR and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 1.50% for GBTC.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор