Сравнение BRPIX с UCPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.33%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -14.33% против -10.66% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UCPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between BRPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UCPIX
Сравнение BRPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.64 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UCPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.90% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -51.41% | +34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -68.50% | +24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -68.50% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -94.03% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -99.47% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.18% | -83.99% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 31.06% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.83%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 12.94% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 28.84% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 39.45% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 400.24% | -382.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 284.82% | -266.92% |
Сравнение комиссий BRPIX и UCPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UCPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности UCPIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UCPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UCPIX's -99.90%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор