Сравнение BRPIX с UCPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против -9.32% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UCPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between BRPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UCPIX
Сравнение BRPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.50 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UCPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.90% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -50.68% | +34.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -68.91% | +24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -68.91% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -92.98% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -99.47% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -84.04% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 31.51% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.59% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 28.50% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 38.95% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 400.23% | -382.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 284.74% | -266.87% |
Сравнение комиссий BRPIX и UCPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UCPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UCPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UCPIX's -99.90%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор