Сравнение BRPIX с UCPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против -28.39% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UCPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between BRPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UCPIX
Сравнение BRPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.02 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.68 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UCPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.99% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -50.67% | +31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -94.79% | +50.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -95.26% | +45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -99.39% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -99.95% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -84.03% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 32.46% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UCPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 11.20% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 27.33% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 38.25% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 402.12% | -384.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 286.19% | -268.31% |
Сравнение комиссий BRPIX и UCPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UCPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UCPIX в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UCPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UCPIX's -99.99%.
UCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор