PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с RYAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.45%/yr vs -19.63%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.95%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -14.45% против -19.63% соответственно.

BRPIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-16.38%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-14.45%

RYAIX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-26.31%
3 года*
-18.55%
5 лет*
-14.02%
10 лет*
-19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-7.24%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-16.95%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between BRPIX and RYAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between BRPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

BRPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.53

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
-2.29

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.75

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-1.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-2.10

+0.37

BRPIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и RYAIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-98.93%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-25.69%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-50.13%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-61.15%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-89.04%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-98.92%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-73.33%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

13.68%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и RYAIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.62%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.29%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.30%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

17.81%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.10%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.79%

-4.86%

Сравнение комиссий BRPIX и RYAIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и RYAIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RYAIX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.68%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.68%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BRPIX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYAIX has higher volatility (8.29%) compared to BRPIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYAIX's -98.93%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор