Сравнение BRPIX с RYAIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -14.01% против -18.82% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам BRPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between BRPIX and RYAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.87 |
The correlation between BRPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
RYAIX
Сравнение BRPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.69 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и RYAIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -98.93% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -25.47% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -50.13% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -61.15% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -87.96% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -98.89% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -73.39% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 12.37% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и RYAIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.84% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 15.39% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 18.66% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.24% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.80% | -4.93% |
Сравнение комиссий BRPIX и RYAIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и RYAIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRPIX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs RYAIX's -98.93%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор