PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRPIX charges 1.64%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -14.31% против -4.15% соответственно.

BRPIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.82%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
-14.31%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between BRPIX and DRCVX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.72

The correlation between BRPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
3.18

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
5.19

-7.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.77

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.61

-11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

38.30

-40.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

3.18

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.12

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.01

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и DRCVX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-97.47%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-0.89%

-17.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-3.82%

-40.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-4.08%

-45.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-54.27%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-96.62%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-65.89%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

0.25%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и DRCVX

ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.67%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

1.81%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

3.02%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

4.56%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

9.80%

+8.08%

Сравнение комиссий BRPIX и DRCVX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и DRCVX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and DRCVX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRPIX has higher volatility (3.05%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор