PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.77%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.30% соответственно.

BRO

1 день
-1.18%
1 месяц
5.33%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-27.62%
1 год
-43.90%
3 года*
-2.96%
5 лет*
3.10%
10 лет*
13.77%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-25.23%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between BRO and VUG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.50

The correlation between BRO and VUG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

BRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.59

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
2.16

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.28

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.60

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.50

-6.95

BRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и VUG

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-50.68%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-16.53%

-34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-22.85%

-33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-35.61%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-35.61%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.87%

-2.90%

-48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-7.09%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

4.79%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и VUG

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.32%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

13.28%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

16.65%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

22.34%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.51%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и VUG

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.09%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BRO and VUG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.51%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор