Сравнение BRO с TROW
BRO (Brown & Brown, Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, TROW in Asset Management. Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 7.66%/yr for TROW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 13.27% против 7.66% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам BRO и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between BRO and TROW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BRO and TROW has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
TROW:
$9.80
BRO:
12.18
TROW:
10.77
BRO:
2.18
TROW:
3.14
BRO:
$6.43B
TROW:
$7.41B
BRO:
$3.82B
TROW:
$3.66B
BRO:
$1.51B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. TROW — Ранг доходности на риск
BRO
TROW
Сравнение BRO c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.91 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.23 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 0.76 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и TROW
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -67.43% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -19.76% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -34.05% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -58.16% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -58.16% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -42.07% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -16.68% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 8.03% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и TROW
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.72% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 17.20% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 23.79% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 30.48% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 30.01% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и TROW
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TROW в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и TROW
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and TROW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор