PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с RIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 13.27% против 21.75% соответственно.

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between BRO and RIO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.21

The correlation between BRO and RIO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

BRO:

12.18

RIO:

7.70

Коэффициент P/S

BRO:

2.18

RIO:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

BRO vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRORIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.66
2.79

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
3.32

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.30

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

20.21

-21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.66, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRORIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.66

2.79

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BRO и RIO

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRORIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-88.97%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-15.19%

-35.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-24.19%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-35.25%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-37.47%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-9.92%

-42.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-23.77%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

3.97%

+25.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и RIO

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRORIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

11.37%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

23.90%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

28.93%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

29.23%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

30.63%

-6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и RIO

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RIO в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.90B
30.65B
(BRO) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.3%
26.6%
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and RIO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.37%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор