PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.23% против 21.84% соответственно.

BRO

1 день
4.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-27.57%
1 год
-47.93%
3 года*
-2.73%
5 лет*
2.56%
10 лет*
13.23%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-27.63%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BRO and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between BRO and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.57

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
3.37

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.44

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.42

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

13.14

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.57

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BRO и QQQ

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-82.97%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-11.96%

-38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-22.77%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-35.12%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-35.12%

-20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.41%

-0.74%

-52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-32.78%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.40%

3.11%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и QQQ

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

4.51%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

12.10%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

15.94%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

22.37%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.29%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и QQQ

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.12%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BRO and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.57%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор