PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BRO returned 15.00%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.00% против 20.87% соответственно.

BRO

1 день
-0.13%
1 месяц
17.46%
6 месяцев
-12.87%
С начала года
-12.53%
1 год
-32.81%
3 года*
0.52%
5 лет*
5.97%
10 лет*
15.00%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-12.53%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BRO and QQQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.40

The correlation between BRO and QQQ shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с EXPDBRO с WASH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.31

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
1.81

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.05

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.20

-8.35

BRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и QQQ

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-82.97%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-11.96%

-35.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-22.77%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-35.12%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-35.12%

-20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-6.71%

-36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-32.65%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.70%

3.39%

+25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и QQQ

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

7.45%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

15.55%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.31%

18.75%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

22.81%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

22.45%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и QQQ

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.93%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BRO and QQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (11.10%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор