PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с MFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и MFIC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с MFIC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или MFIC.

Доходность

Сравнение доходности BRO и MFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.40

MFIC:

-0.21

Коэф-т Сортино

BRO:

1.84

MFIC:

-0.03

Коэф-т Омега

BRO:

1.27

MFIC:

1.00

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.24

MFIC:

-0.14

Коэф-т Мартина

BRO:

5.65

MFIC:

-0.35

Индекс Язвы

BRO:

5.24%

MFIC:

10.66%

Дневная вол-ть

BRO:

21.25%

MFIC:

25.86%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

MFIC:

-87.97%

Текущая просадка

BRO:

-9.14%

MFIC:

-8.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.36B

MFIC:

$1.22B

EPS

BRO:

$3.62

MFIC:

$1.20

Коэффициент P/E

BRO:

31.19

MFIC:

10.94

Коэффициент P/S

BRO:

6.66

MFIC:

3.92

Коэффициент P/B

BRO:

4.74

MFIC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

MFIC:

$113.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

MFIC:

$55.05M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у MFIC с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 22.49% против 6.20% соответственно.

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

MFIC

С начала года

0.24%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-7.73%

3 года

14.97%

5 лет

18.90%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

MidCap Financial Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и MFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c MFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MFIC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и MFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и MFIC

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MFIC в 13.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.10%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%

Просадки

Сравнение просадок BRO и MFIC

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MFIC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и MFIC

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и MFIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.39B
31.79M
(BRO) Общая выручка
(MFIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию