PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с MFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRO с MFIC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или MFIC.

Корреляция

Корреляция между BRO и MFIC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BRO и MFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,381.71%
225.39%
BRO
MFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

2.17

MFIC:

-0.45

Коэф-т Сортино

BRO:

2.74

MFIC:

-0.48

Коэф-т Омега

BRO:

1.40

MFIC:

0.93

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.84

MFIC:

-0.42

Коэф-т Мартина

BRO:

10.75

MFIC:

-1.16

Индекс Язвы

BRO:

4.05%

MFIC:

9.79%

Дневная вол-ть

BRO:

20.15%

MFIC:

25.25%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

MFIC:

-87.97%

Текущая просадка

BRO:

-5.36%

MFIC:

-16.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.88B

MFIC:

$1.11B

EPS

BRO:

$3.48

MFIC:

$1.27

Коэффициент P/E

BRO:

33.97

MFIC:

9.32

Коэффициент P/S

BRO:

7.19

MFIC:

3.68

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

MFIC:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

MFIC:

$81.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

MFIC:

$55.05M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у MFIC с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 23.29% против 5.24% соответственно.

BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

MFIC

С начала года

-8.77%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-11.29%

5 лет

22.14%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и MFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c MFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 2.17
MFIC: -0.45
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.74
MFIC: -0.48
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.40
MFIC: 0.93
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.84
MFIC: -0.42
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 10.75
MFIC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа MFIC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и MFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
-0.45
BRO
MFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и MFIC

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MFIC в 14.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		14.39%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%

Просадки

Сравнение просадок BRO и MFIC

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-16.65%
BRO
MFIC

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и MFIC

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 10.97%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
18.14%
BRO
MFIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и MFIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и MidCap Financial Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию