PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с XOMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

BRNY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и XOMO

2026 (YTD)202520242023
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%9.73%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий BRNY и XOMO

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BRNY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.47

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.35

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.55

+0.82

Корреляция

Корреляция между BRNY и XOMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и XOMO

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XOMO в 31.94%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и XOMO

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-18.90%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.75%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.15%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.04%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.69%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и XOMO

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.78%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.02%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.45%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.45%

-1.40%