Сравнение BRNY с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
BRNY и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.07% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
BRNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и VFQY
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
BRNY vs. VFQY — Ранг доходности на риск
BRNY
VFQY
Сравнение BRNY c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.62 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.05 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.29 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.62 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и VFQY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и VFQY
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и VFQY
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -37.41% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.12% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.12% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.80% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.14% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и VFQY
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.66% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.37% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.54% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.38% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.01% | -3.96% |