PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с VFMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

BRNY и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		5.06%17.39%26.14%16.25%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 5.06%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.48%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.07%
1 год
30.74%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий BRNY и VFMO

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

BRNY vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.75

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.46

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Корреляция

Корреляция между BRNY и VFMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VFMO

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VFMO

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-36.77%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.98%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.65%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.91%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.48%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VFMO

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.18%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

17.78%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

25.09%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.72%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

23.63%

-6.58%