PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BRNY is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 28.46%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и USL

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%1.90%

Correlation

The correlation between BRNY and USL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.04

The correlation between BRNY and USL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRNY и USL

Секторы
BRNY
USL

Технологии

30.6%

-

Финансовые услуги

16.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

10.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Энергетика

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BRNY
30.6%
USL

-

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
USL

-

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
USL

-

Здравоохранение

BRNY
10.0%
USL

-

Промышленность

BRNY
7.4%
USL

-

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
USL

-

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
USL

-

Энергетика

BRNY
1.7%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
USL

-

Недвижимость

BRNY
1.0%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BRNY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.99

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.53

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

6.85

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.01

+1.61

Просадки

Сравнение просадок BRNY и USL

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-89.06%

+69.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-16.76%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-23.33%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.10%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-61.45%

+58.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.27%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и USL

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 3.96%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

10.57%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

23.34%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

28.59%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

30.09%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

32.34%

-15.42%

Сравнение комиссий BRNY и USL

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и USL

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and USL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to BRNY (3.96%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 17.93% for USL. On fees, BRNY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRNY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BRNY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for USL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.88% for USL.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор