PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

BRNY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%36.65%50.54%39.86%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий BRNY и QTUM

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

BRNY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.24

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.18

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

11.03

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.51

Корреляция

Корреляция между BRNY и QTUM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и QTUM

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и QTUM

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-38.45%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-15.26%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.79%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-8.40%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.40%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и QTUM

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.70%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

20.82%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

29.70%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

26.20%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

27.04%

-9.98%