PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

BRNY и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий BRNY и PDBC

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

BRNY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.74

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.73

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.21

+1.15

Корреляция

Корреляция между BRNY и PDBC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и PDBC

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PDBC в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и PDBC

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-49.52%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.07%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.29%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-23.53%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.50%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и PDBC

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.36%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.95%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.73%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

18.92%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.69%

-0.63%