PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

BRNY и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и IAI

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий BRNY и IAI

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

BRNY vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.78

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.18

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.15

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.49

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.78

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.27

+1.09

Корреляция

Корреляция между BRNY и IAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и IAI

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и IAI

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-75.46%

+56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.52%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-13.06%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-22.80%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.45%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и IAI

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

15.26%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

24.14%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.38%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

22.91%

-5.85%