PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

BRNY и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и GDMA

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий BRNY и GDMA

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

BRNY vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.45

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.21

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.65

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

13.55

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.45

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.51

Корреляция

Корреляция между BRNY и GDMA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и GDMA

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и GDMA

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-16.66%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.44%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.40%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.78%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.21%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и GDMA

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.68%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.89%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.13%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

9.43%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

10.82%

+6.24%