Сравнение BRNY с FTGC
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 24.05%/yr vs 15.45%/yr for FTGC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.73%.
BRNY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 22.62%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам BRNY и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 13.34% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.73% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 1.45% |
Correlation
The correlation between BRNY and FTGC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between BRNY and FTGC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. FTGC — Ранг доходности на риск
BRNY
FTGC
Сравнение BRNY c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNY | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.50 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FTGC
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -59.47% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -12.34% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -12.34% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.97% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -27.24% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.73% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FTGC
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.48% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.60% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 13.43% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.83% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.87% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.72% | +2.45% |
Сравнение комиссий BRNY и FTGC
BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FTGC
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FTGC в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.21% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BRNY and FTGC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.60%) compared to BRNY (4.48%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs FTGC's -59.47%.
On 3-year performance, BRNY leads with 24.05% vs 15.45% for FTGC. On fees, BRNY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 24.05% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRNY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 0.21% for BRNY.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор