PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с FTGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 16.79%/yr for FTGC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 23.54%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.80%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.45%
1 год
36.30%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		23.54%14.61%9.96%-5.36%2.79%

Correlation

The correlation between BRNY and FTGC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.17

The correlation between BRNY and FTGC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

BRNY vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.02

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.61

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

14.85

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.22

+1.32

Просадки

Сравнение просадок BRNY и FTGC

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-59.47%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.91%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-10.39%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.36%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-27.41%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.45%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и FTGC

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.76%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.37%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.77%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.00%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.73%

+2.27%

Сравнение комиссий BRNY и FTGC

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и FTGC

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FTGC в 15.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.52%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and FTGC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to FTGC (4.76%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 16.79% for FTGC. On fees, BRNY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRNY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 0.34% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор