PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с FAAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

BRNY и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.98%8.07%5.97%-5.63%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.98%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
1.19%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.98%
6 месяцев
25.53%
1 год
30.67%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий BRNY и FAAR

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BRNY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.01

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.70

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.78

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.15

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.90

Корреляция

Корреляция между BRNY и FAAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и FAAR

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FAAR в 9.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.13%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и FAAR

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-18.03%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.92%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

0.00%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.96%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и FAAR

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.53% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.33%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.01%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

11.54%

+5.51%