Сравнение BRNY с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
BRNY и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и COMT
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
BRNY vs. COMT — Ранг доходности на риск
BRNY
COMT
Сравнение BRNY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.80 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.42 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.03 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.60 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.19 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и COMT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и COMT
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и COMT
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -51.89% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.83% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -24.38% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.17% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и COMT
Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.34% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 15.28% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.87% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.53% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.69% | -1.63% |